El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 17.34 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.81% o 13.9 centavos, tocando un máximo de 17.3637 y un mínimo de 17.1723 pesos por dólar. En el mercado cambiario la mayoría de los principales cruces frente al dólar pierden, pues de acuerdo al índice ponderado, el dólar gana 0.28%, alcanzando su nivel más alto desde el 7 de marzo.

Lo anterior se debe a que el mercado considera que los bancos centrales mantendrán las tasas de interés elevadas por más tiempo.

En Estados Unidos, funcionarios de la Reserva Federal han mantenido una postura monetaria restrictiva mencionando que es posible al menos otro aumento a la tasa y que los costos de endeudamiento pueden permanecer altos más tiempo para llevar a la inflación hasta su objetivo del 2%. Entre los miembros más restrictivos se encuentra la gobernadora Michelle Bowman, quien señaló que probablemente será necesario más de un aumento, mientras que la presidenta de Fed de Boston, Susan Collins, dijo que un mayor ajuste no está descartado.

Debido a la especulación sobre la posibilidad de que la Fed vuelva a subir la tasa, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 9.36 puntos base y alcanzó un máximo de 5.5293%, nivel no visto desde el 18 de octubre del 2007. Lo anterior también ocasiona pérdidas en el mercado de capitales. En Estados Unidos, el Dow Jones pierde 0.18%, el S&P 500 0.25% y el Nasdaq 0.31 por ciento.

Aunque, en general, el nivel de precios a nivel global se ha reducido, los riesgos de más presiones inflacionarias continúan, ante el aumento en el precio del petróleo. Desde el 14 de junio el precio del WTI se ha incrementado en 31.86%, ante riesgos de escasez de suministros, con la menor exportación de Rusia y la menor producción de Arabia Saudita, mientras que la demanda en Estados Unidos permanece fuerte. Hoy el WTI inicia la sesión con pocos cambios, ganando 0.13%, cotizando en 90.15 dólares por barril.

Mientras tanto, en China continúa el riesgo en el sector inmobiliario, ya que el Grupo Evergrande canceló una reunión con acreedores.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el peso colombiano con 0.85%, el peso mexicano con 0.81%, el peso chileno con 0.66%, el florín húngaro con 0.63%, el franco suizo con 0.52%, el real brasileño con 0.42%, el rublo ruso con 0.42% y la corona danesa con 0.38%. Las divisas más apreciadas hoy son: la corona sueca con 0.58%, el ringgit de Malasia con 0.06%, el dólar de Hong Kong con 0.05%, el dólar canadiense con 0.04%, el dólar neozelandés con 0.02% y la corona noruega con 0.01 por ciento.

La apreciación de la corona sueca se debe a que el Riksbank comenzó un programa de coberturas cambiarias que abarca cerca del 25% de sus reservas de divisas, con el fin de limitar las pérdidas del banco central si la corona se aprecia.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.25 y 17.42 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 9.36 puntos base y alcanzó un máximo de 5.5293%, nivel no visto desde el 18 de octubre del 2007. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 6.1 puntos base, ubicándose en 9.83 por ciento.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.06% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.  Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.4530 a 1 mes, 17.9057 a 6 meses y 18.4383 pesos por dólar a un año.